Для того, чтобы определять накопления в кластерах и высчитывать горизонтальный объем, можно использовать бесплатный привод для скальпинга QScalp. Когда я только начинал торговать, я был скальпером и уже тогда пытался вникать в объемы, я пользовался именно этой разработкой. Представьте, вы торгуете и не замечаете все внутренние процессы на графике, а видите лишь движения котировок. Рисуя линии от одной точки до другой, вы не узнаете, не выходит ли в этот момент из актива крупный объем и в следствие чего может меняться доминирующая сторона, которая диктует движение. Как это спрогнозирует выдуманная линия от точки до точки, которая не имеет ничего общего с происходящей ситуацией? Таких примеров может быть уйма, потому что рынок работает не по рисованным линиям, а по движению ликвидности (денег). Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию.

Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме. Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера. Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню. Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели. Для этого необходимо просто посчитать общую дельту, суммируя продажи и покупки. Если дельта имеет отрицательное значение — доминируют покупатели, если положительное — продавцы. В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е.

Брокеры Форекс

Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем. Любая цена какого-либо актива или продукта формируется от спроса и предложения. Чем больше желающих купить какой-либо актив, тем выше его стоимость и наоборот, чем больше желающих продать, тем дешевле. В этом случае всегда есть вероятность того, что торговцы на рынке подхватят это движение и попробуют ближайший уровень поддержки и сопротивления на прочность. Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке.

Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именнооткрывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи. Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше.

ОСНОВЫ торговли Волн Вульфа — БЕСПЛАТНО:

Мы рассмотрим несколько примеров-характеристик, с помощью которых можно достаточно успешно применять кластерный анализ в трейдинге на практике. Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг. Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок. Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене.

Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема. Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 – бесплатное пользование для трейдеров. Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.

Кластерный анализ (график) в трейдинге: в Quik / Квике, NinjaTrader

Все они строятся, соответственно, на объемах, измеряемых в контрактах. Дополнительное преимущество, это удобный интерфейс и юзабилити — все под рукой и все понятно даже начинающему трейдеру. Привыкаешь к платформе быстро, а отвыкать уже не хочется.

Дельта представляет собой разницу между активными позициями на покупку и продажу в разрезе определенного временного периода. Если данное значение положительное, это свидетельствует о преобладании в рассматриваемой свече позиций на покупку в определенном объеме. Если же показатель имеет отрицательное значение, это говорит о том, что в анализируемой свече доминируют продажи в определенном объеме.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

На вопросы “откуда берется объем”, “кому принадлежит объем” или “в какую сторону выставлять ордера” отвечать становится чуть проще. Отличия между разными настройками кластеров на основе количества трейдов. Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Пример кластерного графика, где видны ордера (в контрактах) по Бидам и Аскам.

Однако это не говорит о том, что изучая ленту сделок, объемы торгов и непосредственно свечи, невозможно понять происходящее на рынке. И все же визуализация в виде кластерных графиков очень упрощает этот процесс. Затратив некоторое время на изучение этого метода вы значительно расширите свои возможности анализа рынка и увеличите вероятность прибыльной торговли. Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота.

У кого с математикой было во время обучения в школе всё нормально, у тех точно будут здесь хорошие результаты. Я только недавно для себя открыл кластерный график в МТ4. Любой технический анализ в торговле пытается определить повторяющиеся правила в виде различных ценовых моделей или индикаторов на исторических данных, а затем экстраполировать их на будущие события. Кластер может стать отличным фильтром для отсеивания неуверенных сделок.

Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок.

Кластерный анализ позволяет взглянуть на движение цены инутри. Благодаря кластерному анализу трейдер получает возможность строить мощные уровни сопротивления/поддержки. – это профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Кластерный анализ позволяет “заглянуть” точки пивот в сечи, увидеть уровень цен, понять какой объем был проторгован. На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа. Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ.